定量研究中的稳健性检验

在设定估计模型时，研究者面临的不确定性威胁着推断的有效性。在基于观测数据的回归分析中，“真实模型”是未知的，研究者只能从貌似合理的替代性设定中进行选择。稳健性检验方法能够帮助研究者探究如下问题，即在模型设定合理变化的情形下，主要估计量是否保持稳健。这本非常易读的书介绍了稳健性检验的逻辑思路，提供了稳健性概念的操作化定义，它可以应用于所有定量研究中。书中还向读者介绍了多种类型的稳健性检验，各章聚焦于模型不确定性的不同方面，作者系统地回顾了现有的检验方法，并发展出很多新的方法。无论是总体或样本、测量方法、解释变量集及其函数形式、因果或时间异质性、动态效应或空间依存性中的哪种不确定性，本书都将给予相关的指导，并为社会科学研究者提供可应用于他们研究中的检验方法。

埃里克??诺伊迈耶（Eric Neumayer）：伦敦政治经济学院环境与发展学教授。主要研究领域为环境经济学、国际政治经济学和定量研究方法。

托马斯??普吕佩尔（Thomas Plümper）：维也纳经济大学定量社会科学教授。主要研究领域为政治经济学、政治科学和社会科学方法论。

两位作者均在《美国卫生杂志》（American Journal of Public Health）、《美国地理学协会年鉴》（Annals of the American Association of Geographers）、《国际组织》（International Organization）、《政治分析》（Political Analysis）及《世界发展》（World Development）等全球顶*期刊上发表过文章。 韩永辉：中山大学岭南（大学）学院经济学博士、中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后。现任广东外语外贸大学副教授、博导。在《经济研究》等国内外权威期刊发表论文80余篇。

谭锐：中山大学岭南（大学）学院经济学博士，现任华南理工大学公共政策研究院副研究员。长期从事城市经济、产业结构、房地产市场领域的相关研究，已在《经济学动态》《中国软科学》《经济评论》《经济学报》《公共行政评论》《China：An International Journal》等重要期刊上发表论文及译作10余篇。

全面阐释社会科学领域各种类型的稳健性检验方法和注意事项。

两位作者对研究方法论作出了令人印象深刻的贡献。本书具有丰富的创新和洞察力，为社会科学家提供了通过观察数据提高推断质量的路径。这是一本必读书!

——哈罗德??D.克拉克（Harold D.Clarke）, 得克萨斯大学达拉斯分校

为了从观测数据的回归分析中得到更合理的因果推断，稳健性检验是充当着一种改进其合理性的方法，角色。本书为此提供了一个系统性系统地阐述了稳健性检验的基础知识和理论证明。我们给出稳健性的可操作化定义，并使其可以它能用0到1之间的值来测量。不是每个社会科学家都喜欢我们定义的术语，而且大部分人可能不同意我们对稳健性的定义。这是很主观的东西。定义没有对错之分，只有有用和没用之别。我们相信我们的定义是有用的。对于我们在本书第二部分中提出的许多稳健性检验，我们也同样认为它们是有用的。

自2012年我们开展稳健性研究项目以来，我们走了很长的一段路。英国经济和社会研究委员会（UK’s Economic and Social Research Council，ESRC）当时还没有项目用于资助有风险但有与潜在变革性并存的研究议程，因而相应的研究计划不太可能被ESRC的标准评审程序所接受，这一事实使我们从中受益。结果后来，ESRC为潜在的“变革性研究”设立了一项资助计划，并发明设置了一种完全不同的评审程序——英国的大学最多只允许提交两份提案。我们的项目成功地由埃塞克斯大学提交，为此我们感谢当时分管研究的副校长David Sanders教授。

我们在各种场合展示了该研究项目的部分内容和初步的发现：，包括在欧洲政治学会年会（2012年柏林，2014年爱丁堡，2015年维也纳，2016年布鲁塞尔），美国政治学会年会（2014年华盛顿，2015年旧金山），2015年牛津大学PSA量化网络会议（感谢Steve Fisher和Andreas Murr组织此次会议并邀请我们参会）。Chris Wlezien组织并主持了德克萨斯大学奥斯汀分校的研究方法论会议，德克萨斯的朋友慷慨地给予我们机会在会上介绍这本书的核心概念。我们感谢Harold Clarke，Guy Whitten，Stephen Jessee，Bob Luskin，Tse-Min Lin，Chris Wlezien，Marianne Stewart，Zach Elkins，Mike Findley，Randy Stephenson和Robert Moser的评论和鼓舞人心的讨论。我们同时也感谢Guy Whitten在德州农工大学组织了名为“欧洲寒冷时来德州”的年度研讨会。Guy给予我们机会，让我们在一个特别的研讨会里报告这本书的核心内容。

ESRC变革性研究项目的拨款使我们有机会在科隆大学组织关于稳健性检验的研讨会。十分感谢Andre Kaiser举办此会，感谢Adel Daoud，Alexander Schmidt-Catran，Andre Kaiser，Cameron Wimpy，Daniel Stegmüller，Guy Whitten，Holger Döring，Katja Möhring，Laron Williams，Luke Keele，Mark Kayser，Ole Ostendorf，Philip Manow，Ray Duch，Richard Traunmüller，Simon Hug，Thomas Gschwend，Rene Lindstädt和Thomas König在会议上报告论文和进行讨论。最后，我们要感谢剑桥大学出版社的John Haslam和Stephanie Taylor的支持。

在该研究项目的各个阶段，许多同事阅读并评论了各部分，感谢他们（按姓氏字母顺序排列）：Dominik Hangartner，Dirk Junge，Bob Luskin，Alex Quiroz，Tom Scotto，Daniel Stegmüller和Richard Traunmüller。特别感谢Dirk Junge，他为本书提到的一些检验编写了程序。

中文版推荐序 唐世平

致 谢 xi

稳健性检验列表 Ⅰ

第1章 导论 1

1.1本书贡献 3

1.2本书概览 4

第一部分 稳健性——一个概念性的框架 11

第2章 因果复杂性及推断有效性的局限 11

2.1 引言11

2.2 社会科学研究与因果推断 13

2.3 因果复杂性 14

2.4 从模型误设到模型不确定性和稳健性检验 17

2.5 稳健性检验和因果推断 18

2.6 小节 21

第3章 稳健性检验的逻辑 23

3.1 引言 23

3.2 社会科学研究中的稳健性检验 24

3.3 稳健性检验的四个系统性步骤 28

3.4 稳健性的多维性 30

3.5 稳健性检验的目的和目标 31

3.6 总结 33

第4章 稳健性的概念 35

4.1 引言 35

4.2 当前实践中的稳健性定义与概念 36

4.3 定义稳健性 37

4.4 连续稳健性与二分稳健性 46

4.5 稳健性和统计显著性 47

4.6 非线性模型和线性模型的局部稳健性 50

4.7 小结 52

第5章 稳健性检验的类型 53

5.1 引言 53

5.2 模型变异检验 54

5.3 随机置换检验 56

5.4 结构置换检验 58

5.5 稳健性极限检验 60

5.6 安慰剂检验 64

5.7 小结 67

第6章 稳健性检验的替代方案？ 69

6.1 引言 69

6.2 模型设定检验 70

6.3 模型选择算法 72

6.4 模型平均 73

6.5 案例选择研究设计 75

6.6 利用工具变量估计进行效应隔离 77

6.7 社会科学实验 79

6.8 小结 82

第二部分：稳健性检验和模型不确定性维度 87

第7章 总体和样本 87

7.1 引言 55

7.2 演绎性和归纳性总体与选择问题 89

7.3 总体不确定性和稳健性检验 93

7.4 样本不确定性和稳健性检验 101

7.5 观测缺失导致的样本不确定性 107

7.6 小结 111

第8章 概念有效性和测量 113

8.1 引言 113

8.2 测量，计数和量化 115

8.3 概念有效性的不确定性：代理变量的作用 117

8.4 代理变量的稳健性检验 121

8.5 测量误差 124

8.6 测量误差的稳健性检验 127

8.7 小结 132

第9章 解释变量和遗漏变量 134

9.1 引言 134

9.2 控制变量的取舍 136

9.3 未知和不可观测的遗漏变量 138

9.4 潜在遗漏变量的稳健性检验 140

9.5 小结 147

第10章 默认函数形式之外 149

10.1 引言 149

10.2 标准操作：在“测量”和随意变换之间 151

10.3 连续变量的多项式稳健性检验模型 154

10.4 连续变量和顺序变量的半参数稳健性检验模型 158

10.5 小结 161

第11章 因果异质性与环境条件性 162

11.1 引言 162

11.2 异质性与模型简化的逻辑 164

11.3 因果异质性的稳健性检验 167

11.4 环境条件性的稳健性检验 173

11.5 小结 178

第12章 作为时间异质性的结构性变化 182

12.1 引言 182

12.2 从结构性变化到时间异质性 185

12.3 效应强度时间异质性的稳健性检验 188

12.4 小结 194

第13章 效应动态机制 196

13.1 引言 196

13.2 “动态性”的意义：分类 198

13.3 动态设定的不确定性 200

13.4 时间块检验 203

13.5 动态模型备选设定检验 204

13.6 检验替代效应的起点、持续时间和强度的时间变化 205

13.7 动态异质性 209

13.8 小结 211

第14章 空间相关性和依存性 217

14.1 引言 217

14.2 空间依存理论 219

14.3 将空间依存性视为障碍 220

14.4 作为研究对象的空间依存性 221

14.5 加权矩阵的设定 227

14.6 小结 233

第15章 总结 236

参考文献 239

英汉名词对照表 259