货币、银行与金融业

书籍作者：克洛德·迪耶博	ISBN：9787543234628
书籍语言：简体中文	连载状态：全集
电子书格式：pdf,txt,epub,mobi,azw3	下载次数：8478
创建日期：2024-05-14	发布日期：2024-05-14
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内容简介

货币、银行与金融业是计量史学关注的核心领域。本书将计量统计技术与经济金融史进行结合，先后讨论了早期资本市场的发展、美国金融体系的起源、美国内战前的银行业发展、世界金融市场的发展、美国经济大萧条、金融体系的功能与经济增长的关系、金融恐慌与崩溃、支付制度、市场利率等经济金融史和经济学理论重点关注的领域，最后聚焦于中央银行、主权债务和公司治理等现当代全球宏观经济学前沿研究主题，是一部定性研究与定量分析相结合的佳作。

作者简介

[法]克洛德??迪耶博（Claude Diebolt）：法国国家科学院研究员，斯特拉斯堡大学高级研究院研究员，《计量史学》（Cliometrica）期刊创始人，研究领域包括计量经济史、宏观经济学、计量经济分析等。

[美]迈克尔??豪珀特（Michael Haupert）：美国威斯康星大学拉克罗斯分校经济学系教授，经济史协会执行董事。

编辑推荐

适读人群：大众

全面总结计量史在近代银行金融史领域的应用，另一视角审视早期资本市场的发展、美国银行业的发展、金融体系与经济增长的关联、美国经济大萧条的演变等学术热点话题，同时展望世界金融发展史上的研究方向。

前言

新经济史［New　Economic　History，这个术语由乔纳森·休斯（Jonathan　Hughes）提出］，或者说计量史学［Cliometrics，由斯坦·雷特（Stan　Reiter）创造］最近才出现，它字面上的意思是对历史进行测量。人们认为，阿尔弗雷德·康拉德（Alfred　Conrad）和约翰·迈耶（John　Meyer）是这个领域的拓荒者，他们1957年在《经济史杂志》（Journal　of　Economic　History）上发表了《经济理论、统计推断和经济史》（Economic　Theory,　Statistical　Inference　and　Economic　History）一文，该文是二人当年早些时候在经济史协会（Economic　History　Association）和美国国家经济研究局（NBER）“收入与财富研究会”（Conference　on　Research　in　Income　and　Wealth）联席会议上发表的报告。他们随后在1958年又发表了一篇论文，来对计量史学的方法加以说明，并将其应用在美国内战前的奴隶制问题上。罗伯特·福格尔（Robert　Fogel）关于铁路对美国经济增长影响的研究工作意义重大，从广义上讲是经济学历史上一场真正的革命，甚至是与传统的彻底决裂。它通过经济学的语言来表述历史，重新使史学在经济学中占据一席之地。如今，甚至可以说它是经济学一个延伸的领域，引发了新的争论，并且对普遍的看法提出挑战。计量经济学技术和经济理论的使用，使得对经济史的争论纷纭重起，使得对量化的争论在所难免，并且促使在经济学家们中间出现了新的历史意识（historical　awareness）。

计量史学并不仅仅关注经济史在有限的、技术性意义上的内容，它更在整体上改变了历史研究。它体现了社会科学对过往时代的定量估计。知晓奴隶制是否在美国内战前使美国受益，或者铁路是否对美国经济发展产生了重大影响，这些问题对于通史和经济史来说同样重要，而且必然会影响到任何就美国历史进程所作出的（人类学、法学、政治学、社会学、心理学等）阐释或评价。

此外，理想主义学派有一个基本的假设，即认为历史永远无法提供科学证据，因为不可能对独特的历史事件进行实验分析。计量史学对这一基本假设提出挑战。计量史学家已经证明，恰恰相反，通过构造一个反事实，这种实验是能做到的，可以用反事实来衡量实际发生的事情和在不同情况下可能发生的事情之间存在什么差距。

众所周知，罗伯特·福格尔用反事实推理来衡量铁路对美国经济增长的影响。这个方法的原理也许和历史的时间序列计量经济学一样，是计量史学对一般社会科学研究人员，特别是对历史学家最重要的贡献。

方法上的特点

福格尔界定了计量史学方法上的特征。他认为，在承认计量和理论之间存在紧密联系的同时，计量史学也应该强调计量，这一点至关重要。事实上，如果没有伴随统计和/或计量经济学的处理过程和系统的定量分析，计量只不过是另一种叙述历史的形式，诚然，它用数字代替了文字，却并未带来任何新的要素。相比之下，当使用计量史学尝试对过去经济发展的所有解释进行建模时，它就具有创新性。换言之，计量史学的主要特点是使用假说演绎（hypotheticodeductive）的模型，这些模型要用到最贴近的计量经济学技术，目的在于以数学形式建立起特定情况下变量之间的相关关系。

计量史学通常要构建一个一般均衡或局部均衡的模型，模型要反映出所讨论的经济演进中的各个因素，并显示各因素之间相互作用的方式。因此，可以建立相关关系和/或因果关系，来测量在给定的时间段内各个因素孰轻孰重。

计量史学方法决定性的要素，与“市场”和“价格”的概念有关。即使在并未明确有市场存在的领域，计量史学方法通常也会给出类似于“供给”“需求”和“价格”等市场的概念，来对主题进行研究。

时至今日，假说演绎的模型主要被用来确定创新、制度和工业过程对增长和经济发展的影响。由于没有记录表明，如果所论及的创新没有发生，或者相关的因素并没有出现会发生什么，所以只能通过建立一个假设模型，用以在假定的另一种情况下（即反事实）进行演绎，来发现会发生什么。的确，使用与事实相反的命题本身并不是什么新鲜事，这些命题蕴含在一系列的判断之中，有些是经济判断，有些则不是。

使用这种反事实分析也难逃被人诟病。许多研究人员依旧相信，使用无法被证实的假设所产生的是准历史（quasi　history），而不是历史本身（history　proper）。再者，煞费苦心地使用计量史学，所得到的结果并不如许多计量史学家所希冀的那般至关重大。毫无疑问，批评者们得出的结论是没错的：经济分析本身，连同计量经济学工具的使用，无法为变革和发展的过程与结构提供因果解释。在正常的经济生活中，似乎存在非系统性的突变（战争、歉收、市场崩溃时的群体性癔症等），需要对此进行全面分析，但这些突变往往被认为是外源性的，并且为了对理论假设的先验表述有利，它们往往会被弃之不理。

然而，尽管有一些较为极端的论证，令计量史学让人失望，但计量史学也有其成功之处，并且理论上在不断取得进步。显然，这样做的风险是听任经济理论忽略一整套的经验资料，而这些资料可以丰富我们对经济生活现实的认知。反过来说，理论有助于我们得出某些常量，而且只有掌握了理论，才有可能对规则的和不规则的、能预测的和难以预估的加以区分。

主要的成就

到目前为止，计量史学稳扎稳打地奠定了自己主要的成就：在福格尔的传统中，通过计量手段和理论方法对历史演进进行了一系列可靠的经济分析；循着道格拉斯·诺思（Douglass　North）的光辉足迹，认识到了新古典主义理论的局限性，在经济模型中将制度的重要作用纳入考量。事实上，聚焦于后者最终催生了一个新的经济学分支，即新制度经济学。现在，没有什么能够取代基于成体系的有序数据之上的严谨统计和计量经济分析。依赖不可靠的数字和谬误的方法作出的不精确判断，其不足之处又凭主观印象来填补，现在已经无法取信于人。特别是经济史，它不应该依旧是“简单的”故事，即用事实来说明不同时期的物质生活，而应该成为一种系统的尝试，去为具体的问题提供答案。我们的宏愿，应该从“理解”（Verstehen）认识论（epistemology）转向“解释”（Erklren）认识论。

进一步来说，对事实的探求越是被问题的概念所主导，研究就越是要解决经济史在社会科学中以何种形式显明其真正的作用。因此，智识倾向（intellectual　orientation）的这种转变，即计量史学的重构可以影响到其他人文社会科学的学科（法学、社会学、政治学、地理学等），并且会引发类似的变化。

事实上，社会科学中势头最强劲的新趋势，无疑是人们对量化和理论过分热衷，这个特征是当代学者和前辈学人在观念上最大的区别。即使是我们同僚中最有文学性的，对于这一点也欣然同意。这种兴趣没有什么好让人惊讶的。与之前的几代人相比，现今年轻一代学者的一个典型特征无疑是，在他们的智力训练中更加深刻地打上了科学与科学精神的烙印。因此，年轻的科学家们对传统史学没有把握的方法失去了耐心，并且他们试图在不那么“手工式”（artisanal）的基础之上开展研究，这一点并不让人奇怪。

因此，人文社会科学在技术方面正变得更加精细，很难相信这种趋势有可能会发生逆转。然而，有相当一部分人文社会科学家尚未接受这些新趋势，这一点也很明显。这些趋势意在使用更加复杂的方法，使用符合新标准且明确的概念，以便在福格尔传统下发展出一门真正科学的人文社会科学。

史学的分支？

对于许多作者（和计量史学许多主要的人物）来说，计量史学似乎首先是史学的一个分支。计量史学使用经济学的工具、技术和理论，为史学争论而非经济学争论本身提供答案。

对于（美国）经济史学家来说，随着时间的推移，“实证”一词的含义发生了很大的变化。人们可以观察到，从“传统的历史学家”（对他们而言，在自己的论证中所使用的不仅仅是定量数据，而且还有所有从档案中检索到的东西）到（应用）经济学家（实证的方面包含对用数字表示的时间序列进行分析），他们对经验事实（empirical　fact）概念的理解发生了改变。而且历史学家和经济学家在建立发展理论方面兴趣一致，所以二者的理论观点趋于一致。

在这里，西蒙·库兹涅茨（Simon　Kuznets）似乎发挥了重要作用。他强调在可能确定将某些部门看作经济发展的核心所在之前，重要的是一开始就要对过去经济史上发生的重要宏观量变进行严肃的宏观经济分析。应该注意，即使他考虑将历史与经济分析结合起来，但他所提出的增长理论依旧是归纳式的，其基础是对过去重要演变所做的观察，对经济史学家经年累月积累起来的长时段时间序列进行分析给予他启迪。

因此，这种（归纳的）观点尽管使用了较为复杂的技术，但其与经济学中的历史流派，即德国历史学派（German　Historical　School）密切相关。可以说，这两门学科变得更加紧密，但可能在“归纳”经济学的框架之内是这样。除此之外，尽管早期人们对建立一种基于历史（即归纳）的发展经济学感兴趣，但计量史学主要试图为史学的问题提供答案——因此，它更多是与历史学家交谈，而不是向标准的经济学家讲述。可以用计量经济学技术来重新调整时间序列，通过插值或外推来确定缺失的数据——顺便说一句，这一点让专业的历史学家感到恼火。但是，这些计量史学规程仍旧肩负历史使命，那就是阐明历史问题，它将经济理论或计量经济学看作历史学的附属学科。当使用计量史学的方法来建立一个基于被明确测度的事实的发展理论时，它发展成为一门更接近德国历史学派目标的经济学，而不是一门参与高度抽象和演绎理论运动的经济学，而后者是当时新古典学派发展的特征。

库兹涅茨和沃尔特·罗斯托（Walt　Rostow）之间关于经济发展阶段的争执，实际上是基于罗斯托理论的实证基础进行争论，而不是在争论一个高度概括和非常综合的观点在形式上不严谨（没有使用增长理论），或者缺乏微观基础的缺陷。在今天，后者无疑会成为被批判的主要议题。简而言之，要么说计量史学仍然是（经济）史的一个（现代化的）分支——就像考古学方法的现代化（从碳14测定到使用统计技术，比如判别分析）并未将该学科转变为自然科学的一个分支一样；要么说运用计量史学方法来得到理论结果，更多是从收集到的时间序列归纳所得，而不是经由明确运用模型将其演绎出来。也就是说，经济理论必须首先以事实为依据，并由经验证据归纳所得。如此，就促成了一门与德国历史学派较为接近，而与新古典观点不甚相近的经济科学。

经济学的附属学科？

但故事尚未结束。（严格意义上的）经济学家最近所做的一些计量史学研究揭示，计量史学也具备成为经济学的一门附属学科的可能性。因此，所有的经济学家都应该掌握计量史学这种工具并具备这份能力。然而，正如“辅助学科”（anxiliary　discipline）一词所表明的那样，如果稍稍（不要太多）超出标准的新古典经济学的范畴，它对经济学应有的作用才能发挥。它必定是一个复合体，即应用最新的计量经济学工具和经济理论，与表征旧经济史的制度性与事实性的旧习俗相结合。

历史学确实一直是一门综合性的学科，计量史学也该如此。不然，如果计量史学丧失了它全部的“历史维度”（historical　dimension），那它将不复存在（它只会是将经济学应用于昔日，或者仅仅是运用计量经济学去回溯过往）。想要对整个经济学界有所助益，那么计量史学主要的工作，应该是动用所有能从历史中收集到的相关信息来丰富经济理论，甚或对经济理论提出挑战。这类“相关信息”还应将文化或制度的发展纳入其中，前提是能将它们对专业有用的一面合宜地呈现出来。

经济学家（实际上是开尔文勋爵）的一个传统看法是“定性不如定量”。但是有没有可能，有时候确实是“定量不如定性”？历史学家与经济学家非常大的一个差别，就是所谓的历史批判意识和希望避免出现年代舛误。除了对历史资料详加检视以外，还要对制度、社会和文化背景仔细加以审视，这些背景形成了框定参与者行为的结构。诚然，（新）经济史不会建立一个一般理论——它过于相信有必要在经济现象的背景下对其进行研究——但是它可以基于可靠的调查和恰当估计的典型事实（stylized　facts），为那些试图彰显经济行为规律的经济学家们提供一些有用的想法和见解［经济学与历史学不同，它仍旧是一门法则性科学（nomological　science）］。经济学家和计量史学家也可以通力合作，在研究中共同署名。达龙·阿西莫格鲁（Daron　Acemoglu）、西蒙·约翰逊（Simon　Johnson）、詹姆斯·罗宾逊（James　Robinson）和奥戴德·盖勒（Oded　Galor）等人均持这一观点，他们试图利用撷取自传统史学中的材料来构建对经济理论家有用的新思想。

总而言之，可以说做好计量史学研究并非易事。由于计量史学变得过于偏重“经济学”，因此它不可能为某些问题提供答案，比如说，对于那些需要有较多金融市场微观结构信息，或者要有监管期间股票交易实际如何运作信息的问题，计量史学就无能为力了——对它无法解释的现象，它只会去加以测度。这就需要用历史学家特定的方法（和细枝末节的信息），来阐述在给定的情境之下（确切的地点和时期），为什么这样的经济理论不甚贴题（或者用以了解经济理论的缺陷）。也许只有这样，计量史学才能通过提出研究线索，为经济学家提供一些东西。然而，如果计量史学变得太偏重“史学”，那它在经济学界就不再具有吸引力。经济学家需要新经济史学家知晓，他们在争论什么，他们的兴趣在哪里。

经济理论中的一个成熟领域？

最后但同样重要的一点是，计量史学有朝一日可能不仅仅是经济学的一门附属学科，而是会成为经济理论的一个成熟领域。确实还存在另外一种可能：将计量史学看作制度和组织结构的涌现以及路径依赖的科学。为了揭示各种制度安排的效率，以及制度变迁起因与后果的典型事实（stylized facts），经济史学会使用该学科旧有的技术，还会使用最先进的武器——计量经济学。这将有助于理论家研究出真正的制度变迁理论，即一个既具备普遍性（例如，满足当今决策者的需求）而且理论上可靠（建立在经济学原理之上），又是经由经济与历史分析共同提出，牢固地根植于经验规律之上的理论。这种对制度性形态如何生成所做的分析，将会成为计量史学这门科学真正的理论部分，会使计量史学自身从看似全然是实证的命运中解放出来，成为对长时段进行分析的计量经济学家的游乐场。显然，经济学家希望得到一般性结论，对数理科学着迷，这些并不鼓励他们过多地去关注情境化。然而，像诺思这样的新制度主义经济学家告诫我们，对制度（包括文化）背景要认真地加以考量。

因此，我们编写《计量史学手册》的目的，也是为了鼓励经济学家们更系统地去对这些以历史为基础的理论加以检验，不过，我们也力求能够弄清制度创设或制度变迁的一般规律。计量史学除了对长时段的定量数据集进行研究之外，它的一个分支越来越重视制度的作用与演变，其目的在于将经济学家对找到一般性结论的愿望，与关注经济参与者在何种确切的背景下行事结合在一起，而后者是历史学家和其他社会科学家的特征。这是一条中间道路，它介乎纯粹的经验主义和脱离实体的理论之间，由此，也许会为我们开启通向更好的经济理论的大门。它将使经济学家能够根据过去的情况来解释当前的经济问题，从而更深刻地理解经济和社会的历史如何运行。这条途径能为当下提供更好的政策建议。

本书的内容

在编写本手册的第一版时，我们所面对的最大的难题是将哪些内容纳入书中。可选的内容不计其数，但是版面有限。在第二版中，给予我们的版面增加了不少，结果显而易见：我们将原有篇幅扩充到三倍，在原有22章的基础上新增加了43章，其中有几章由原作者进行修订和更新。即使对本手册的覆盖范围做了这样的扩充，仍旧未能将一些重要的技术和主题囊括进来。本书没有将这些内容纳入进来，绝对不是在否定它们的重要性或者它们的历史意义。有的时候，我们已经承诺会出版某些章节，但由于各种原因，作者无法在出版的截止日期之前交稿。对于这种情况，我们会在本手册的网络版中增添这些章节，可在以下网址查询：https://link.Springer.com/referencework/10.1007/9783642404580。

在第二版中新增补的章节仍旧只是过去半个世纪里在计量史学的加持下做出改变的主题中的几个案例，20世纪60年代将计量史学确立为“新”经济史的论题就在其中，包括理查德·萨奇（Richard　Sutch）关于奴隶制的章节，以及杰里米·阿塔克（Jeremy　Atack）关于铁路的章节。本书的特色是，所涵章节有长期以来一直处于计量史学分析中心的议题，例如格雷格·克拉克（Greg　Clark）关于工业革命的章节、拉里·尼尔（Larry　Neal）关于金融市场的章节，以及克里斯·哈内斯（Chris　Hanes）论及大萧条的文章。我们还提供了一些主题范围比较窄的章节，而它们的发展主要得益于计量史学的方法，比如弗朗齐斯卡·托尔内克（Franziska　Tollnek）和约尔格·贝滕（Joerg　Baten）讨论年龄堆积（age　heaping）的研究、道格拉斯·普弗特（Douglas　Puffert）关于路径依赖的章节、托马斯·拉夫（Thomas　Rahlf）关于统计推断的文章，以及弗洛里安·普洛克利（Florian　Ploeckl）关于空间建模的章节。介于两者之间的是斯坦利·恩格尔曼（Stanley　Engerman）、迪尔德丽·麦克洛斯基（Deirdre　McCloskey）、罗杰·兰瑟姆（Roger　Ransom）和彼得·特明（Peter　Temin）以及马修·贾雷姆斯基（Matthew　Jaremski）和克里斯·维克斯（Chris　Vickers）等年轻学者的文章，我们也都将其收录在手册中，前者在计量史学真正成为研究经济史的“新”方法之时即已致力于斯，后者是新一代计量史学的代表。贯穿整本手册一个共同的纽带是关注计量史学做出了怎样的贡献。

《计量史学手册》强调，计量史学在经济学和史学这两个领域对我们认知具体的贡献是什么，它是历史经济学（historical　economics）和计量经济学史（econometric　history）领域里的一个里程碑。本手册是三手文献，因此，它以易于理解的形式包含着已被系统整理过的知识。这些章节不是原创研究，也不是文献综述，而是就计量史学对所讨论的主题做出了哪些贡献进行概述。这些章节所强调的是，计量史学对经济学家、历史学家和一般的社会科学家是有用的。本手册涉及的主题相当广泛，各章都概述了计量史学对某一特定主题所做出的贡献。

本书按照一般性主题将65章分成8个部分。**中译本以“计量史学译丛”形式出版，包含如下八卷：《计量史学史》《劳动力与人力资本》《经济增长模式与测量》《制度与计量史学的发展》《货币、银行与金融业》《政府、健康与福利》《创新、交通与旅游业》《测量技术与方法论》。——编者注开篇有6章，涉及经济史和计量史学的历史，还有论及罗伯特·福格尔和道格拉斯·诺思这两位最杰出实践者的文稿。第二部分的重点是人力资本，包含9个章节，议题广泛，涉及劳动力市场、教育和性别，还包含两个专题评述，一是关于计量史学在年龄堆积中的应用，二是关于计量史学在教会登记簿中的作用。

第三部分从大处着眼，收录了9个关于经济增长的章节。这些章节包括工业增长、工业革命、美国内战前的增长、贸易、市场一体化以及经济与人口的相互作用，等等。第四部分涵盖了制度，既有广义的制度（制度、政治经济、产权、商业帝国），也有范畴有限的制度（奴隶制、殖民时期的美洲、水权）。

第五部分篇幅最大，包含12个章节，以不同的形式介绍了货币、银行和金融业。内容安排上，以早期的资本市场、美国金融体系的起源、美国内战开始，随后是总体概览，包括金融市场、金融体系、金融恐慌和利率。此外，还包括大萧条、中央银行、主权债务和公司治理的章节。

第六部分共有8章，主题是政府、健康和福利。这里重点介绍了计量史学的子代，包括人体测量学（anthropometrics）和农业计量史学（agricliometrics）。书中也有章节论及收入不平等、营养、医疗保健、战争以及政府在大萧条中的作用。第七部分涉及机械性和创意性的创新领域、铁路、交通运输和旅游业。

本手册最后的一个部分介绍了技术与计量，这是计量史学的两个标志。读者可以在这里找到关于分析叙述（analytic　narrative）、路径依赖、空间建模和统计推断的章节，另外还有关于非洲经济史、产出测度和制造业普查（census　of　manufactures）的内容。

我们很享受本手册第二版的编撰过程。始自大约10年之前一个少不更事的探寻（为什么没有一本计量史学手册？），到现在又获再版，所收纳的条目超过了60个。我们对编撰的过程甘之如饴，所取得的成果是将顶尖的学者们聚在一起，来分析计量史学在主题的涵盖广泛的知识进步中所起的作用。我们将它呈现给读者，谨将其献给过去、现在以及未来所有的计量史学家们。

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