计算金融基础教程 基于MATLAB

MATLAB在处理统计、工程计算和数据可视化的常见科学计算任务时，都有着不错的表现，甚至比很多传统的编程语言更受人青睐。良好的数据分析技能对于金融从业人士至关重要，掌握一个好的金融分析工具又是重中之重，MATLAB和它的金融工具箱在解决计算金融问题方面就非常令人得心应手。
本书不仅介绍了MATLAB的优势，也讲解了MATLAB和金融工具箱的使用方法，让你在实践中爱上这个计算金融工具。本书包含两个部分，第1部分讲解了MATLAB的基础语法和编程，并介绍了基本的金融数据处理技巧；第2部分基于金融背景，讲解了实际的MATLAB和金融工具箱的用法，既包含详细的公式讲解，又包含一系列应知应会的金融知识介绍，同时还涉及相关的编程实现。
本书由资深的财经作家编写，他对MATLAB的使用有着丰富的经验。本书适合金融从业者阅读，旨在通过MATLAB强大且简单的编程，帮助其轻松应对金融难题。本书也适合想转行进入金融行业的程序员和普通读者阅读，既可以学习金融知识也可以学习实践技巧。

埃德·麦卡锡（Ed McCarthy）是一名记者和多产的财经作家，也是MathWorks的认证专家。他的文章多发表在《彭博财富管理》（Bloomberg Wealth Manager）、《CFA协会杂志》（CFA Institute Magazine）、《机构投资者》（Institutional Investor）、《财务规划》（Financial Planning）、《会计杂志》（Journal of Accountancy）和《财务规划杂志》（The Journal of Financial Planning）等刊物上。此外，他还是《The Financial Advisor’s Analytical Toolbox》和《Fast Forward MBA in Personal Finance》的作者。

适读人群 ：适用于想通过计算机程序解决金融计算问题的金融人士，也适合想要利用MATLAB解决金融问题的程序员。
在金融行业，掌握电子表格和计算器已经成为非常基本的技能，如果你想成为更出色的金融专业人士，那么本书将是一个非常好的选择。MATLAB是计算金融领域灵活、强大的平台之一，本书旨在介绍其应用方法。
无论你是打算在金融公司或投资行业谋求工作的新人，还是希望在金融领域有所发展的“职场老手”，本书都能助你一臂之力。通过阅读本书，你将了解MATLAB的方方面面，学会如何从数据集中获得更多的信息（包括非传统信息），以及如何使用新的计算工具。

第 1部分 MATLAB基础
第 1章 使用MATLAB数据 2
1．1 简介 2
1．2 数组 2
1．2．1 数值数组 4
1．2．2 使用标量、向量和矩阵做数学计算 9
1．2．3 向量和矩阵的统计计算 15
1．2．4 从数值向量和矩阵提取值 18
1．2．5 统计元素个数 24
1．2．6 向量和矩阵排序 26
1．2．7 关系表达式和逻辑数组 29
1．2．8 处理NaN（Not-a-Number） 33
1．2．9 处理缺失数据 37
1．3 字符数组 38
1．3．1 连接字符数组 41
1．3．2 字符串数组 41
1．4 灵活的数据结构 44
1．4．1 元胞数组 44
1．4．2 结构体数组 46
1．4．3 表格 48
1．5 参考资料 57
1．6 扩展阅读 57
第 2章 使用日期和时间 58
2．1 简介 58
2．2 金融背景：日期和时间为何重要 58
2．2．1 第 1个挑战：天数计算惯例 59
2．2．2 第 2个挑战：日期格式 60
2．3 MATLAB中的日期和时间 60
2．3．1 Datetime变量 61
2．3．2 日期转换 69
2．3．3 日期生成函数 74
2．3．4 Duration数组 78
2．3．5 日历持续时间 81
2．3．6 日期计算和操作 84
2．3．7 绘制日期 89
2．4 参考资料 90
第3章 MATLAB基本编程 91
3．1 简介 91
3．1．1 算法 91
3．1．2 自己动手编写还是使用内置代码 92
3．2 MATLAB脚本和函数 92
3．2．1 脚本 93
3．2．2 编写函数 98
3．2．3 if语句 104
3．2．4 模块化编程 106
3．2．5 图形交互方式 113
3．2．6 测试和调试 115
3．3 参考资料 117
第4章 处理金融数据 118
4．1 简介 118
4．2 获取金融数据 118
4．2．1 股票收盘价和调整后的收盘价 119
4．2．2 下载数据 119
4．2．3 以交互方式导入数据 122
4．2．4 使用脚本自动导入数据 124
4．2．5 使用函数自动导入数据 126
4．2．6 编程导入数据 132
4．3 导入电子表格数据 139
4．3．1 使用导入工具导入电子表格数据 139
4．3．2 编程导入电子表格数据 140
4．4 数据可视化 141
4．4．1 内置绘图函数 141
4．4．2 使用绘图工具 143
4．4．3 使用命令绘图 143
4．4．4 其他绘图工具 146
4．4．5 内置金融图形 155
4．5 参考资料 158
第 2部分 MATLAB金融计算
第5章 货币的时间价值 160
5．1 简介 160
5．2 金融背景 161
5．2．1 单期现金流量的终值 161
5．2．2 多期现金流量终值 165
5．2．3 单期现金流现值 167
5．2．4 多期变化现金流的现值 168
5．3 MATLAB中的货币时间价值函数 169
5．3．1 固定现金流终值计算函数 170
5．3．2 变化现金流终值计算函数 171
5．3．3 固定现金流现值计算函数 172
5．3．4 变化现金流现值计算函数 173
5．4 内部收益率 176
5．5 实际利率（有效利率） 177
5．6 复合年均增长率 177
5．7 连续利息 179
5．8 贷款 179
5．9 参考资料 181
第6章 债券 182
6．1 简介 182
6．2 金融背景 183
6．2．1 债券分类 183
6．2．2 债券术语 183
6．3 MATLAB债券函数 185
6．3．1 美国短期国库券 185
6．3．2 债券估价原则 186
6．3．3 计算债券价格 187
6．3．4 计算债券收益率 190
6．3．5 计算债券的总收益率 192
6．3．6 定价贴现债券 194
6．4 债券分析 194
6．4．1 利率风险 195
6．4．2 衡量利率敏感性 197
6．4．3 收益率曲线 204
6．5 可赎回债券 206
6．6 参考资料 208
6．7 扩展阅读 208
第7章 应对不确定性和风险 209
7．1 简介 209
7．2 金融风险概述 210
7．3 数据洞察 210
7．3．1 数据可视化 211
7．3．2 单列绘制 212
7．3．3 多列绘制 213
7．3．4 定制图形 213
7．3．5 直方图 214
7．3．6 集中量数 216
7．3．7 数据离散度度量 217
7．4 数据关系 223
7．4．1 协方差和相关性 223
7．4．2 相关系数 224
7．5 创建基本的模拟模型 225
7．6 风险价值（VaR） 230
7．7 参考资料 232
7．8 扩展阅读 233
第8章 股权衍生品 234
8．1 简介 234
8．2 期权 235
8．2．1 期权报价 236
8．2．2 市场机制 237
8．2．3 期权定价因素 237
8．3 期权定价模型 238
8．3．1 套利 238
8．3．2 二项式期权定价 239
8．3．3 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 243
8．4 期权的用途 246
8．4．1 套期保值 246
8．4．2 投机与杠杆 246
8．4．3 期权价差 247
8．5 补充内容：其他衍生品 248
8．5．1 商品和能源 248
8．5．2 信用衍生品 248
8．5．3 奇异期权 248
8．6 参考资料 249
8．7 扩展阅读 249
第9章 投资组合 250
9．1 简介 250
9．2 金融背景 250
9．3 投资组合优化 252
9．4 MATLAB投资组合对象 252
9．4．1 面向对象编程 253
9．4．2 一个简单例子 253
9．4．3 使用表格中的数据 260
9．5 参考资料 262
第 10章 回归和时间序列 263
10．1 简介 263
10．2 基本回归 263
10．2．1 理解最小二乘法 265
10．2．2 模型表示法 266
10．2．3 使用polyfit和polyval函数拟合多项式 267
10．2．4 线性回归方法 269
10．3 使用时间序列 272
10．3．1 步骤1：加载数据（单列） 272
10．3．2 步骤2：创建FTS对象 273
10．3．3 步骤3：使用FTS工具 274
10．4 参考资料 275
附录A 分享你的工作 276
附录B MATLAB内置函数参考 286