企业风险管理数字化转型：方法论与实践

这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。

本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结，内含大量行业领先方法、模型及经验，其中包括了业界D创并首次公开的内容，具有很高的参考价值。

全书共14章，分为三部分：

第一部分 风险管理和数字化（第1～4章）

首先介绍了金融科技和风险管理的基础知识、原理和方法，以及金融科技如何重塑风险管理；然后介绍了企业风险管理和内部控制的变革方向和方法；最后从总纲角度提出了企业风险管理数字化转型的架构、方法论和实施路径。

第二部分 核心风险的管理与数字化转型（第5～11章）

基于风险管理数字化转型方法论总纲，从业务实操的角度讲述了战略风险、信用风险、操作风险、流动性风险、洗钱风险、组织与人才风险、信息科技风险共7个领域的风险管理及其数字化转型，为每一类风险都提供了个性化的方法论和实操建议，包括很多数据建模方法、定性和定量的计量方法、风险数据指标体系和变革思路。

第三部分 数字化转型专题（第12～14章）

结合社会和行业热点，从落地实战的角度讲解了战略级流程风险体系的数字化转型、信贷业务信贷管理的数字化转型、数字化信贷产品的设计，这些内容属于风险管理数字化转型在应用层面的重要领域。

萧达人

全面风险管理和金融行业数字化转型专家，具有甲方银行和乙方咨询公司双重工作背景，现就职于某知名国际咨询公司的金融服务行业的数字化转型咨询团队，专注于金融机构核心业务、风险管理、信贷管理和信息科技工作的数字化与科技化。

曾参与过多家银行、券商、保险公司和互联网金融公司的风险管理、数字化转型、IT规划及信贷管理项目，为客户提供数字化转型、金融科技变革所必需的业务经营管理服务。

在公司治理、风险管理和金融科技应用等领域具有独特的见解和丰富的实践经验，擅长企业风险管理战略规划、风险管理架构设计、敏捷风险转型、风险管理策略设计、风险管理流程优化、模型构建、风险绩效评估、风险审计和风险管理信息系统规划。

适读人群 ：1)金融行业各企业的风险管理人员、内控合规人员、信贷管理人员、审计监察人员、科技管理人员、数字化转型人员2)审计、法律和咨询行业的风险管理咨询人员、法律合规咨询人员、

（1）作者背景资深：作者是国际头部咨询公司的全面风险管理和数字化转型专家，专注于金融企业特别是商业银行核心业务、风险管理、信贷管理和信息科技工作的的数字化转型。

（2）作者经验丰富：作者具有多年的甲方银行和乙方咨询公司的双重工作经验，在理论研究和业务实操方面均具有深厚的理解。

（3）创造转型方法论：创造性地设计和总结了风险管理数字化转型的方法论，以及大量数据建模方法、定性和定量的计量方法、风险数据指标体系和变革思路。

（4）涵盖7大核心风险：从业务实操的角度讲述了战略风险、信用风险、操作风险、流动性风险、洗钱风险、组织与人才风险、信息科技风险的风险管理及其数字化转型，为每一类风险都提供了个性化的方法论和实操建议。

前　言

为何写作本书

风险广泛存在于社会生活和生产活动中，它既可以带来巨大的损失，也可以带来超额的收益。风险管理像一门艺术，在不同的理念、方法和操作下得到的效果具有很大的差异。笔者在甲方和乙方企业从事风险管理工作时，经常有朋友向笔者咨询一些专业问题，例如：信用风险管理人员需要掌握财务知识吗？信用风险和信贷风险有什么区别？如何构建大数据统计模型？如何设定操作风险监测指标的预警阈值？如何识别和设定流程中的风险点？如何量化操作风险、合规风险和信息科技风险？如何对风险管理进行数字化转型？系统回答这些问题是笔者写作本书的第一个原因。

此外，数字化转型是当今的时代热点。企业经营管理已经从过去30年的电子化、信息化阶段进入数字化阶段，并将基于数字化迈入智能化阶段。这是社会经济和科学技术发展到一定程度的必然趋势。理想情况下，以往电子化和信息化的事项均可以被数字化和智能化再造，可以想象这是一项非常庞大的工程，并且在短期内无法全部完成。从社会和企业转型的发展演变来看，预计数字化和智能化变革还将持续火爆几十年。

无论国家层面、民间还是企业内部，数字化转型已经成为一种共识，特别是国家层面的推动使其更加具有紧迫性和必要性。“数字化转型”是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》里的高频词。2020年，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，大力推动数字化转型工作。2022年1月，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》。国家和监管机构的推动，毫无疑问将打开全面的、深入的数字化转型新局面。

虽然数字化转型在2018年进入火爆阶段，各行各业掀起了数字化转型浪潮，但是近几年来主要集中在营销、运营和财务等领域。在风险管理领域，信用风险管理的数字化转型是有一定基础的，而其他风险领域的数字化转型则进展相对较慢。关于战略风险、操作风险、流动性风险、组织和人才风险、信息科技风险的数字化转型，市面上缺少先进、统一、成熟的方法论和实施路径规划，这是笔者写作本书的第二个原因。

本书主要内容

本书共14章，分为三部分。

第一部分　风险管理和数字化（第1～4章）

第1章介绍金融科技与风险管理的基础理论、原理和方法，以及从事风险管理需要掌握的数学和财务基础知识；第2章介绍金融科技是如何重塑风险管理的，包括创新金融科技监管、金融科技应用项目、金融科技带来的风险、金融科技推动风险管理变革等；第3章介绍风险管理和内部控制的变革理论，提出了变革的方法和方向，为数字化转型做好铺垫；第4章介绍风险管理数字化转型方法论，这是笔者通过对风险管理和数字化相关理论、自身研究和经验、行业转型实践等进行融合与总结分析得出的。

第二部分　核心风险管理及其数字化转型（第5～11章）

本部分用7章分别详细论述了7种核心风险的基本概念、发展、常见问题和风险点、重点工作、数字化转型方法。

本部分的战略风险管理方面（第5章）提出了相关的数字化转型管理框架，弥补了市场上战略风险管理理论和方法的空白；信用风险管理方面（第6章）介绍了大数据建模的方法论、高级计量方法和风险中台等，这是很多业内人士苦苦寻找的内容；操作风险管理方面（第7章）提出了全面的风险计量方法和数字化转型方法；流动性风险管理方面（第8章）则提出了多种定性和定量的管理方法，这是数字化转型的基础；洗钱风险管理是近年来监管和金融机构的热点，这方面内容（第9章）迎合了行业趋势；组织和人才风险管理方面（第10章）提出了许多新颖的变革观点和数字化转型思路；信息科技风险管理方面（第11章）提出了一套完整的风险指标体系和数字化转型方法。

第三部分　数字化转型专题（第12～14章）

本部分共3章，每章选取一个热点专题阐述数字化转型。

第12章介绍战略级流程风险体系的数字化转型。构建和优化流程体系是风险管理的一种基本形式，本章提出了在传统流程管理基础上优化得到的数字化流程风险管理方法。

第13章介绍信贷业务和数字化信贷管理转型。信贷业务及其管理本质上是信用风险和操作风险的集合，是商业银行和类银行机构的核心经营领域。本章从经典信贷流程和核心信贷管理出发，逐步阐述相关概念、流程、业务规则和数字化转型方法。

第14章介绍数字化信贷产品设计。本章内容是全书的一大亮点。在市面上极少看到详细的信贷产品设计方法论，本章在一定程度上弥补了这一缺憾。

本书特色

本书紧贴社会热点，理论结合实践，以数字化转型的角度切入风险管理并提出了风险管理数字化转型的方法论和实施路径，融入了笔者对于风险管理转型变革的思考。本书的主要特色如下。

1）以风险管理数字化转型为主轴组织全书各章内容，无论第一部分的金融科技，第二部分的核心风险管理数字化转型，还是第三部分的数字化转型专题，均紧扣主题进行内容规划。

2）市面上的风险管理图书更多聚焦于信用风险、操作风险领域，而关于战略风险、洗钱风险、组织和人才风险、信息科技风险的图书极少。本书希望能够为这些领域的发展出谋划策，提出了相关内容的理论知识、实践操作和转型方法。

3）将风险管理所需的数学、财务、科技三个领域的知识融入数字化转型主题中，解决了市面上现有风险类图书缺乏这些内容的问题。数学、财务和科技知识技能既是风险管理的重要知识领域，也是实现数字化转型的基础，许多风险管理从业人员往往在这三个领域存在能力缺陷。

4）信贷管理和信贷产品设计一直是风险管理领域最核心的模块，该模块相关的知识和技能是各家企业重点保护的对象，对于很多从业者来说是一个“黑盒”。本书作者基于自己的甲方和乙方企业信贷工作经验，以简洁、通俗的语言介绍了信贷管理和信贷产品设计的基本原理、流程和数字化转型方法。

5）风险管理领域一直有一个人人追逐的热点和难点，即大数据建模和智能风控。数据建模及其应用是实现风险管理数字化转型的最重要方式。本书充分吸收了经典的模型类型和建模方法，介绍了信用风险、操作风险、洗钱风险等的统计建模和非统计建模理论与方法。

读者对象

风险管理及其数字化转型的原理、方法和工具在不同行业具有很高的相似性。本书主要适合以下人员阅读：

金融行业和非金融行业的风险管理人员、内控合规人员、信贷管理人员、内部审计人员、纪检监察人员、科技管理人员、数字化转型人员；

审计、法律和咨询行业的风险管理咨询人员、法律合规咨询人员、内部控制咨询人员、内部审计咨询人员、信息科技咨询人员、数字化转型人员；

金融行业相关企业的业务操作人员，如信贷客户经理、理财顾问、投资经理、证券经纪人、保险代理人、信托经理、柜面人员、客服人员；

高等院校从事风险管理、合规内控、投资管理等方向的师生；

其他对风险管理及其数字化转型感兴趣的人员。

致谢

感谢我的同学和同事对我写作本书的支持。在过往的学习和工作中，大家一起计划、构思、实施了许多咨询和审计案例或项目。通过这些案例或项目，我掌握了风险管理相关的方法和工具。

感谢所有为了理想和情怀而努力奋斗的人们。在这个美好的时代，我们得以静下心来思考和描述社会生活与企业管理中的点点滴滴，并通过有效的方式将其记录下来，作为对社会有用的资产。

前言

第一部分　风险管理和数字化

第1章　金融科技与风险管理

　　　　基础3

1.1　金融科技与监管科技3

1.1.1　金融科技4

1.1.2　监管科技5

1.2　风险管理的基础知识7

1.2.1　风险和风险管理的概念7

1.2.2　风险和风险管理的分类8

1.2.3　风险管理的框架11

1.2.4　风险因素、事件、损失、

　　　价值和大小13

1.2.5　风险管理的流程14

1.2.6　风险管理的能力要求15

1.3　风险管理的数学知识图谱17

1.4　财务分析17

1.4.1　财务分析简介18

1.4.2　财务分析方法18

1.4.3　杜邦分析法、盈利因素

　　　驱动模型和财务能力分析20

1.4.4　现金流与折现22

1.4.5　杠杆企业财务估值的

　　　常见方法23

第2章　金融科技重塑风险

　　　　管理26

2.1　金融科技的简要发展历程26

2.2　金融科技及其在金融行业的

　　 应用30

2.2.1　大数据与风险管理30

2.2.2　人工智能与风险管理32

2.2.3　云计算与风险管理33

2.2.4　区块链与风险管理34

2.2.5　物联网与风险管理38

2.2.6　5G通信技术与金融39

2.3　金融科技监管和监管沙盒39

2.4　金融科技常见问题与改进

　　方案44

2.5　金融科技推动风险管理变革45

2.5.1　领先金融机构和监管机构

　　　的金融科技动态45

2.5.2　金融科技带来的风险46

2.5.3　金融科技推动风险管理

　　　变革48

第3章　风险管理的变革50

3.1　三道防线理论、COSO框架和

　　 巴塞尔协议50

3.1.1　风险管理三道防线理论50

3.1.2　COSO企业风险管理框架52

3.1.3　巴塞尔协议54

3.2　风险管理的热点主题60

3.2.1　数字化风险管理60

3.2.2　金融科技风险管理60

3.2.3　金融信息安全管理61

3.2.4　员工行为风险管理61

3.2.5　新三道防线模型62

3.3　风险管理变革的方向和机制62

3.3.1　风险管理的数字化和

　　　智能化62

3.3.2　风险管理防线的变革：

　　　六道风险管理防线63

3.3.3　内部审计助力数字化和

　　　金融科技风险管理64

3.3.4　合规基础上的数字化员

　　　工行为管理65

3.4　内部控制的概念、流程及

　　 演进65

3.5　内部控制的数字化和智能化69

3.6　内部控制变革的方向及方法73

3.6.1　价值定位和职能拓展73

3.6.2　加强系统性研究和制定

　　　标准74

3.6.3　设计定性和定量的管理

　　　方法、工具75

3.6.4　人才培育、技术改造和

　　　转型75

第4章　风险管理数字化转型

　　 　方法论总纲77

4.1　数字化转型简介77

4.2　为什么要进行数字化转型79

4.3　风险管理的数字化转型架构、

　　 方法论和实施路径80

4.3.1　数字化转型的架构81

4.3.2　风险管理数字化转型

　　　方法论82

4.3.3　数字化转型的实施路径88

4.4　风险管理数字化转型的

　 　突破点89

4.5　数字化转型的常见问题及

　　 其改进方案94

4.5.1　数字化转型的常见问题94

4.5.2　数字化转型常见问题的

　　　改进方案95

第二部分　核心风险管理

及其数字化转型

第5章　战略风险管理及其

　　　　数字化转型100

5.1　战略和运营的基本概念100

5.2　战略风险管理的发展103

5.3　战略风险管理的常见问题和

　　 风险点104

5.3.1　战略风险管理的常见

　　　问题104

5.3.2　战略风险管理的常见

　　　风险点105

5.4　战略风险管理的重点工作106

5.5　战略风险管理数字化转型107

5.5.1　战略风险管理数字化

　　　转型总框架107

5.5.2　明确战略分析的三个

　　　基础109

5.5.3　开展全面的战略分析109

5.5.4　战略风险管理的程序110

5.5.5　战略风险指标体系建设111

5.5.6　战略风险的度量112

5.5.7　战略风险的评价和审计114

5.5.8　利用情景分析管控战略

　　　风险117

第6章　信用风险管理及其

　　　　数字化转型119

6.1　信用风险的基本概念119

6.2　信用风险管理的发展120

6.3　信用风险管理的常见问题和

　　 风险点121

6.3.1　信用风险管理的常见

　　　问题122

6.3.2　信用风险管理的常见

　　　风险点122

6.4　信用风险管理的重点工作125

6.5　信用风险管理数字化转型128

6.5.1　信用风险管理数字化转型

　　　总框架129

6.5.2　信用风险数据治理和

　　　管理131

6.5.3　信用风险评级模型开发132

6.5.4　信用风险高级计量方法154

6.5.5　风险中台建设156

6.5.6　大数据信贷管理平台

　　　建设157

6.5.7　新兴金融科技的应用161

第7章　操作风险管理及其

　　　　数字化转型162

7.1　操作风险的基本概念162

7.2　操作风险管理的发展164

7.3　操作风险管理的常见问题和

　　 风险点173

7.3.1　操作风险管理的常见

　　　问题174

7.3.2　操作风险管理的常见

　　　风险点175

7.4　操作风险管理的重点工作181

7.5　操作风险管理数字化转型181

7.5.1　操作风险管理数字化

　　　转型总框架182

7.5.2　操作风险管理三道防

　　　线机制的数字化184

7.5.3　流程风险管理及操作

　　　与风险控制自我评估185

7.5.4　操作风险关键监测预警

　　　指标189

7.5.5　操作风险损失数据收集196

7.5.6　操作风险的计量201

7.5.7　操作风险报告的数字化206

7.5.8　操作风险审计207

7.5.9　操作风险、合规风险和

　　　内部控制的整合管理208

7.5.10　操作风险数字化管理

　　　平台216

第8章　流动性风险管理及其

　　　　数字化转型217

8.1　流动性风险的基本概念217

8.2　流动性风险管理的发展219

8.2.1?流动性风险管理理论219

8.2.2　流动性风险管理监管

　　　政策220

8.3　流动性风险管理的常见问题

　　 和风险点221

8.3.1　流动性风险管理的常见

　　　问题221

8.3.2　流动性风险管理的常见

　　　风险点222

8.4　流动性风险管理的重点工作224

8.5　流动性风险管理数字化转型226

8.5.1　流动性风险管理数字化

　　　转型总框架226

8.5.2　流动性风险管理的治理

　　　体系228

8.5.3　流动性风险识别、计量、

　　　监测和控制229

8.5.4　融资管理和融资抵（质）

　　　押品管理236

8.5.5　流动性风险管理应急

　　　演练237

8.5.6　流动性风险管理审计237

8.5.7　流动性风险管理信息

　　　系统238

第9章　洗钱风险管理及其

　　　　数字化转型240

9.1　洗钱和洗钱风险的相关概念240

9.2　反洗钱监管政策的发展241

9.3　反洗钱工作的常见问题和

　　 风险点242

9.3.1　反洗钱工作的常见问题243

9.3.2　反洗钱工作的常见

　　　风险点244

9.4　反洗钱领域的重点工作246

9.5　洗钱风险管理数字化转型247

9.5.1　洗钱风险管理数字化

　　　转型总框架247

9.5.2　反洗钱工作治理和管理250

9.5.3　洗钱风险判别规则模型

　　　的开发251

9.5.4　知识工程和知识图谱在

　　　洗钱风险管理中的应用252

9.5.5　AI建模与可疑交易的

　　　识别和监测253

9.5.6　反洗钱工作审计和自

　　　评估254

9.5.7　反洗钱数字化信息系统

　　　建设255

第10章　组织和人才风险管理

　　　　 及其数字化转型256

10.1　人力资源管理的基本概念256

10.2　人力资源风险管理的发展258

10.3　组织和人才风险管理的常见

　　 问题和风险点259

10.3.1　组织和人才风险管理的

　　　 常见问题260

10.3.2　组织和人才风险管理的

　　　 常见风险点261

10.4　组织和人才风险管理的重点

　　 工作263

10.5　组织和人才风险管理数字化

　　 转型264

10.5.1　组织和人才风险管理

　　 数字化转型总框架264

10.5.2　组织和人才风险管理的

　　 流程267

10.5.3　实施人力资源计划模型268

10.5.4　组织优化和敏捷组织

　　 转型269

10.5.5　绩效考核的设计和数字化

　　 管理271

10.5.6　人力资源三支柱转型和

　　 数字化275

10.5.7　基于HR-SaaS服务的

　　 数字化转型276

10.5.8　绩效审计或评价277

第11章　信息科技风险管理及其

　　 　　 数字化转型283

11.1　信息科技风险的基本概念283

11.2　信息科技风险管理的发展284

11.3　信息科技风险管理的常见

　　 问题和风险点287

11.3.1　信息科技风险管理的

　　　 常见问题287

11.3.2　信息科技风险管理的

　　　 常见风险点288

11.4　信息科技风险管理的重点

　　　工作292

11.5　信息科技风险管理数字化

　　　转型294

11.5.1　信息科技风险管理数

　　　 字化转型总框架294

11.5.2　协同信息科技风险管

　　　 理三道防线296

11.5.3　信息科技前、中、后台

　　　 转型297

11.5.4　信息科技风险的控制298

11.5.5　信息系统建设合规管理298

11.5.6　信息系统建设流程管理301

11.5.7　信息科技风险指标体系

　　　 建设303

11.5.8　开展信息科技的全面和

　　　 专项审计308

第三部分　数字化转型专题

第12章　战略级流程风险体系

　　　 　　的数字化转型310

12.1　战略级流程风险体系建设

　　 简介310

12.2　战略级数字化流程风险体系

　　 建设的框架311

12.3　战略级数字化流程风险体系

　　 建设的程序和方法313

12.3.1　战略的理解和澄清313

12.3.2　组织架构和岗位体系

　　 建设313

12.3.3　关键领域的识别和梳理314

12.3.4　战略流程的设计、优化和

　　 再造315

12.3.5　政策制度和流程文件的

　　 建设318

12.3.6　信息系统设计和改造325

12.3.7?人才激励和绩效考核的

　　 设计326

12.4　流程中风险点挖掘和设置的

　　 方法327

12.5　流程中数据点挖掘和设置的

　　 方法333

第13章　信贷业务和数字化

　　　　 信贷管理转型335

13.1　信贷业务及其管理简介335

13.2　信贷业务组织、岗位及其

　　 职责338

13.3　金融科技和数字时代下信

　　 贷业务的发展340

13.4　信贷业务的数字化流程

　　 管理342

13.4.1　信贷流程342

13.4.2　贷前调查345

13.4.3　信用评级348

13.4.4　审查审批350

13.4.5　放款支付358

13.4.6　贷后管理362

13.4.7　资产保全366

13.5　客户管理、担保管理、额度

　　 管理和押品管理370

13.5.1　客户管理370

13.5.2　担保管理376

13.5.3　额度管理377

13.5.4　押品管理380

13.6?信贷中台建设383

第14章　数字化信贷产品

　　 　设计386

14.1?产品管理能力模型与信贷

　　 产品设计概述386

14.1.1?产品管理能力模型386

14.1.2　信贷产品设计概述388

14.2　数字化部门、岗位及其职责

　　 设计389

14.3　数字化流程和操作规范

　　 设计392

14.4　数字化信贷产品关键模块

　　 设计394

14.4.1　贷款产品设计概述394

14.4.2　贷款的基本属性设计395

14.4.3　贷款的交易结构设计396

14.4.4　贷款的关键要素设计397

14.4.5　贷款的基本准入规则

　　 设计399

14.4.6　贷款的交易规则设计400

14.4.7　贷后管理设计400

14.5　数字化零售信用贷款和抵押

　　 贷款设计401

14.5.1　个人信用消费类贷款401

14.5.2　个人房产抵押类贷款402